基于特征加權(quán)的反事實(shí)解釋方法：以信貸風(fēng)控場(chǎng)景為例

摘要： 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越多，為用戶提供可解釋的機(jī)器學(xué)習(xí)方法已成為一個(gè)重要的研究課題。近年來(lái)，反事實(shí)解釋引起了廣泛關(guān)注，它通過(guò)提供擾動(dòng)向量來(lái)改變分類(lèi)器得到的預(yù)測(cè)結(jié)果，從而提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性。但現(xiàn)有方法存在生成的反事實(shí)用例缺乏可行性和可操作性的問(wèn)題。文中提出了一種新的反事實(shí)解釋框架，通過(guò)引入特征變量代價(jià)權(quán)重矩陣的概念，考慮不同特征變量改變的難易程度，使得反事實(shí)結(jié)果... （共10頁(yè)）