狀態(tài)轉移模型中帶有信用風險的巨災期權的定價（英文）

摘要： 在本文中,我們考慮了狀態(tài)轉移模型中帶有信用風險的巨災期權的定價問題.我們假設宏觀經濟狀態(tài)由具有有限狀態(tài)空間的連續(xù)時間的馬爾可夫鏈描述.通過測度變換技術,我們導出了巨災看跌期權的定價表達式.此外,我們通過數值分析展示了模型的參數變化對巨災看跌期權價格的影響. （共16頁）