具有隨機投資收益過程的風險模型有限時間破產概率的一致漸近估計

摘要： 本文考慮一類利用càdlàg過程刻畫保險盈余的隨機投資收益,并利用二元上尾獨立刻畫保險索賠額之間相依結構的保險風險模型.一方面,本文提出條件(6),在此條件下得到該風險模型有限時間破產概率的一致漸近估計式.另一方面,考慮到條件(6)的普適性,本文發(fā)現(xiàn)很多重要的隨機過程都滿足條件(6),如Lévy過程, Vasicek模型, Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型和... （共14頁）