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基于MS(2)-AR-TVTP模型的I_(BD)波動(dòng)周期非對(duì)稱性和持續(xù)性分析

中國(guó)航海 頁(yè)數(shù): 7 2024-06-25
摘要: 國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)源于國(guó)際貿(mào)易的衍生需求,受世界經(jīng)濟(jì)的影響,是一個(gè)典型的周期性市場(chǎng)。選取1999年11月~2021年12月的波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(I_(BD))月度數(shù)據(jù),在檢驗(yàn)序列平穩(wěn)性的基礎(chǔ)上,確定最優(yōu)滯后長(zhǎng)度,構(gòu)建兩區(qū)制的時(shí)變轉(zhuǎn)換概率馬爾科夫轉(zhuǎn)換自回歸模型,分析I_(BD)波動(dòng)周期的持續(xù)時(shí)間、轉(zhuǎn)換拐點(diǎn)和非對(duì)稱性等主要特征。研究結(jié)果表明:模型能有效擬合I_(BD)波動(dòng)周期的... (共7頁(yè))

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