基于多元時間序列的自適應(yīng)貪婪高斯分段算法

摘要： 現(xiàn)有多元時間序列分段算法中分段點的選擇以及分段個數(shù)的確定往往需要分別獨立完成,大大增加了算法的計算復(fù)雜度.為解決上述問題,提出一種基于多元時間序列的自適應(yīng)貪婪高斯分段算法.該算法將多元時間序列各個分段所對應(yīng)的數(shù)據(jù)解釋為來自不同多元高斯分布的獨立樣本,進(jìn)而將分段問題轉(zhuǎn)化為協(xié)方差正則化的最大似然估計問題進(jìn)行求解.為提高學(xué)習(xí)效率,采用貪婪搜尋方法使每個段的似然值最大化進(jìn)而近似地找到最... （共9頁）