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基于CVaR的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資策略及其應(yīng)用

系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué) 頁(yè)數(shù): 21 2023-11-16
摘要: 由于在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)度量尾部損失風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不滿(mǎn)足次可加性等性質(zhì),文章建立基于條件在險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資組合模型,通過(guò)數(shù)值計(jì)算給出投資組合策略實(shí)現(xiàn)方法.以夏普比率、最大回撤和卡瑪比率作為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo),將基于CVaR的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資策略與常見(jiàn)的投資組合策略進(jìn)行對(duì)比,數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)類(lèi)策略的綜合表現(xiàn)相較于等權(quán)組合投資策略、最大夏普組合投資策略與全局最小方差組合投資策... (共21頁(yè))

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