中國新能源股票市場收益及其波動相關性
復旦學報(自然科學版)
頁數(shù): 11 2024-04-15
摘要: 本文利用2017年9月至2022年9月中國中證新能源指數(shù)、中證航空主題指數(shù)、中證醫(yī)藥健康100策略指數(shù)、中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)和中證有色金屬指數(shù)的交易日收盤價數(shù)據(jù),采用3種多元GARCH模型(CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH)探索中國新能源公司與航空公司、醫(yī)藥健康公司、農(nóng)業(yè)公司以及有色金屬公司之間的動態(tài)股票收益與波動相關性。條件均值方程的估計結果顯示,航空... (共11頁)