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資本市場(chǎng)與實(shí)體部門的金融風(fēng)險(xiǎn)溢出及宏觀政策調(diào)控效果

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào) 頁數(shù): 15 2024-04-15
摘要: 黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。為有效監(jiān)測(cè)我國資本市場(chǎng)與實(shí)體部門的金融風(fēng)險(xiǎn)溢出,本文通過TVP-VAR模型測(cè)度了金融風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)溢出指數(shù)和吸收指數(shù),利用有向網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)考察金融風(fēng)險(xiǎn)主要溢出路徑和特殊時(shí)期演變規(guī)律,再基于TVP-FAVAR模型實(shí)證研究宏觀政策的金融風(fēng)險(xiǎn)溢出調(diào)控效果。研究表明,(1)金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)在2015年后增強(qiáng),各資本市場(chǎng)與實(shí)體部門的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)呈非線... (共15頁)

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